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Senior Referent (m/w/d) Risikocontrolling Modelling & Data Science
JL Recruiting
Stuttgart (DE)
Aktualität: 04.10.2024
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04.10.2024, JL Recruiting
Stuttgart (DE)
Senior Referent (m/w/d) Risikocontrolling Modelling & Data Science
Aufgaben:
- Entwicklung, Implementierung und Validierung von statistischen Modellen und Prozessen in Basel sowie IFRS 9 zu PD, LGD & EL, mit Focus auf den IRB Ansatz im Retailgeschäft gemeinsam mit zwei Teammitgliedern
- In intensiver Zusammenarbeit mit dem Expertenteam unserer Muttergesellschaft Festlegung der Modellierung, von der Identifikation relevanter Risikofaktoren, Datenselektion, Durchführung der Segmentierung und Kalibrierung
- Begleitung von Aufsichtsprüfungen und Abnahme der Modelle im IRBA
- Zielführende Integration in die Risikosteuerung in enger Zusammenarbeit mit der Kreditabteilung
- Erstellung und periodische Aktualisierung von Modellberichten und Dokumentationen (Backtesting von Basel- und IFRS9-Parametern - Segmentierung). Berichterstattung von Ergebnissen und Empfehlungen in unterschiedlichen Gremien lokal und im Konzern
- Durchführung und Koordinierung von Stresstests
- Erstellung von Risikoanalysen und Risikoberichten
- Validierung und Backtesting von Modellen und Scorekarten
- Mitarbeit in Projekten
Qualifikationen:
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Statistik, (Wirtschafts-) Mathematik, Wirtschaftsingenieurwesen oder wirtschaftswissenschaftliches Studium mit quantitativem Schwerpunkt
- Fundierte Berufserfahrung in der IRB Modellierung und quantitativen Analyse
- Erfahrung in der Programmierung (SQL, SAS, idealerweise R oder Python)
- Gute Kenntnisse der IRB Regulierung (CRR, CRD, EBA) und IFRS 9
- Sehr gute Englischkenntnisse
Standorte